Petr Budinský, Přemysl Záškodný.
Skripta obsahují vysvětlení základních pojmů z finanční matematiky jako úroková míra, současná a budoucí hodnota, zavádí různé typy úročení a diskontování. Prezentuje se zde výpočet výnosového procenta obligace a principy oceňování obligací podle výnosové křivky. Obsahem další části je definice a výpočet durace a konvexity jako parametrů citlivosti chování portfolií z nich složených s důrazem na imunizaci těchto portfolií.
128 stran, r. vydání 2004.
ISBN 80-86754-11-1